Как проверять торговую идею

Запиши правила до теста

Фраза «вхожу после сильного движения» допускает слишком много трактовок. Определи численный критерий, момент доступности сигнала, вход, выход и размер позиции. Другой человек должен воспроизвести выбор сделок по этой записи.

Для ручного исследования сохрани исходные скриншоты без правой части графика. Для программного — версию кода и параметры. Смена правил означает новую версию эксперимента.

Раздели подбор и проверку

На одном периоде можно формулировать идею и подбирать параметры. Другой оставь для проверки без изменений. Если после неудачи начинаешь оптимизировать по нему, он перестаёт быть независимой проверкой.

Разделять временные ряды нужно с учётом времени. Случайное перемешивание наблюдений может смешать соседние зависимые события и дать слишком оптимистичную оценку.

Проверь то, что легко пропустить

Учитывай комиссии, спред, проскальзывание и условия исполнения. Для бинарного контракта вместо обычного движения прибыли важны выплата, экспирация, правило равенства цены и точный источник котировки.

Пример ошибки: сигнал основан на закрытии свечи, а тест исполняет вход по её минимуму. В момент минимума закрытие ещё не было известно. Такая сделка недоступна в описанной последовательности событий.

Смотри шире процента побед

Записывай число сделок, среднюю прибыль и потерю, последовательности убытков, просадку и распределение по времени. Одинаковый win rate может соответствовать разным итогам.

Учебный пример: 6 побед по 8 и 4 потери по 10 дают 48 − 40 = 8 до издержек. Если каждая сделка стоит ещё 1, итог десяти сделок станет −2. Это арифметика примера, не оценка какой-либо стратегии.

Что считать результатом

Хороший результат исследования — воспроизводимый ответ, включая отрицательный. Удаление неудачных периодов и сохранение только красивой кривой уничтожает смысл проверки. Даже корректный исторический результат не гарантирует будущий.